A Vantagem Multiple TimeFrame Tick A capacidade de rastrear seu indicador favorito em intervalos de tempo diferentes no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o comerciante. Os Gráficos Tick têm características especiais por direito próprio, mas para poder adicionar vários cronogramas de dados ao mesmo O gráfico é ainda melhor. Você agora tem essa habilidade com esta nova Suite of Tick Trading Tools oferecida pela TradeStation. Tick Tool Suite Overview Por mais de 18 anos, eu ouvi comerciantes falar sobre os benefícios de usar vários intervalos de tempo para negociar. É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade. Uma perda de 100 paradas pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos depois, quando a volatilidade aumenta. Os comerciantes sonharam em usar gráficos que ajustassem automaticamente o intervalo da barra com base na volatilidade. Seus sonhos foram respondidos com gráficos de tiques. Um toque é um comércio de qualquer tamanho de volume. Um gráfico de tiques é formado por barras com o mesmo número de carrapatos. Quando os mercados são lentos, os bares se formam lentamente e, quando a atividade pega, as barras podem se formar muito rapidamente. Isso permite que os indicadores atualizem de acordo com a atividade. Se demorar toda a noite para formar uma barra de tiquetaque, o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 barras de barras em um minuto, os indicadores atualizam 200 vezes. Isso é exatamente o que os comerciantes precisam ajustar a diferentes condições de volatilidade de forma rápida e eficiente. No entanto, sempre houve uma penalidade com a TradeStation se você usasse barras de tiquetaque. Não foi permitido usar vários intervalos de tempo no mesmo gráfico. Os comerciantes sofisticados usaram vários tempos por anos. O quadro de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência e o mais curto é usado para desencadear entrada comercial e saídas. Então, os comerciantes estavam então em um dilema, porque se eles usavam barras de tiques eles perderam a capacidade de calcular uma tendência (ou qualquer outra coisa) em um período de tempo maior. O Tick Tool Trader Suite soluciona o problema, permitindo que os comerciantes traçam vários cronogramas em um gráfico de tiques. O truque é usar alguns recursos avançados de programação na TradeStation para computar sinteticamente as barras de barra de tempo mais altas das barras traçadas no gráfico. No entanto, isso precisa ser feito para cada indicador que você deseja plotar. Nenhum outro dado é requerido sem DLLs e sem variáveis globais. O Suite é um pacote de indicadores e funções comuns que podem ser aplicados apenas para gráficos de ticks. Cada indicador possui um TickBarMultiple que especifica o intervalo de barra de tempo maior que você deseja usar. Se você estiver usando um gráfico de barra de 500 carrapatos e a entrada estiver definida para 10, o indicador irá plotar com base no intervalo de barras de barramento 5000. Se você configurá-lo para 5, o indicador irá plotar com base no intervalo de 2500 bar. Você pode ter os mesmos indicadores ou diferentes executados no mesmo gráfico, todos usando diferentes múltiplos de barra de seleção se desejar. Não há quase nenhuma restrição sobre isso além dos limites da capacidade do gráfico TradeStation. Por fim, os comerciantes podem ter vários recursos de tempo usando gráficos de tiques e você também pode. Se ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com o Suite, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote. - William Brower, CTA Porquê as tabelas Tick Os gráficos Tick têm vantagens distintas ao longo dos gráficos do tempo. Para resumir, reveja estas distinções: os gráficos de Tick não são interrompidos com lacunas na negociação. Muitas vezes, as lacunas podem jogar seus indicadores fora do curso, criando uma descontinuidade no fluxo da exibição de gráficos. Os gráficos de tabelas incorporam tempo e preço em seus bares. Isso fornece uma apresentação consistente mais compacta dos padrões de gráfico atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição de impulso mais válida quando os breakouts estão prestes a ocorrer, dando uma vantagem sobre apenas gráficos de tempo. E as tabelas de ticks permitem uma apresentação mais suave dos indicadores-chave que você escolhe usar em suas configurações de negociação. Para uma ilustração desses pontos, assista este novo vídeo de Bill Brower mostrando essas distinções comparando um gráfico de ticks com uma exibição de gráfico baseada em tempo. Visão geral destes novos indicadores múltiplos de TimeFrame para tabelas de tiqueteis Este novo conjunto de indicadores é chamado de conjunto de indicadores de segurança. Eles foram projetados para o Software TradeStation. Eles exibirão todos os principais indicadores em vários intervalos de tempo em um gráfico. Isto dá-lhe a vantagem distinta de poder negociar usando a economia da geografia em sua tela de negociação, juntamente com o poder total dos gráficos de táxis. Aqui estão os Indicadores na Suite: ADXDMI RÁMBOLO GERAL RÁPIDO True Range Bollinger Bands Índice de Canal de Mercadorias HHLL Channel Chande Momentum Oscilador Blau Ergodic Keltner Channel Linear Reg Curve Momentum Simple Moving Average On-Balance Volume OBV Momentum Pivots Swing High e Low Taxa de Mudança Relativa Strength Index (RSI) Parabólico Estocástico Lento D (simplesmente suavização) Desvio Padrão X Média MACDA Positivo Volume Índice linear Regressão Slope Adaptive Moving Avg. Hull Moving Avg. Média média móvel ponderada. Stochastic DMI Triple XAverage LogPrice Estas ferramentas são todas projetadas para funcionar em um gráfico em vários quadros de sua escolha. Você também pode traçar vários indicadores também. Uma característica proeminente é o quão fácil essas ferramentas são para instalar em uma forma de chave de turno simples. Para ver uma ilustração de como eles funcionam no gráfico, veja este vídeo: crie sua estratégia de negociação favorita em torno desses vários quadros de tempo Os comerciantes profissionais quase sempre usam várias vezes Quadros para negociação. O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras para desencadear negócios são computadas com base em prazos mais curtos. Enquanto a Tradestation apresentou gráficos baseados em vários minutos de dados, não foram permitidas as tabelas de dados multi-dados. As vantagens das tabelas de dados múltiplos foram perdidas ao usar gráficos de tick e se você usou gráficos baseados em minutos, você perdeu todas as vantagens dos gráficos de tiques. Agora existe uma solução. A Suíte permite que você gere múltiplos traçados de horário em um gráfico de ticks Agora você pode combinar a vantagem poderosa de usar um período de tempo maior com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de intervalos de tempo mais curtos nos gráficos de tíquetes. Para exemplos de como isso pode funcionar para você , Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de configurações comerciais específicas utilizando alguns dos indicadores em múltiplos prazos. Assista ao vídeo abaixo. Quem é William Brower William Brower, CTA, é um especialista da TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação. Ele entende as necessidades dos comerciantes e fornece soluções na TradeStation. Ele é especialista em serviços personalizados de programação Easylanguage para clientes da TradeStation. Grande parte disso envolve a formação de usuários sobre o uso e as limitações do software. Isso inclui sessões de treinamento guiadas por telefone on-one sobre como maximizar o uso do software. Trabalhando em nome de uma clientela global, ele forneceu serviços de treinamento e suporte de programação em tempo integral para a comunidade TradeStation desde 1992. Além disso, ele programou estratégias de negociação para futuros, ações, opções e Forex de commodities, incluindo seguimento de tendências, alta freqüência, spread Negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação. Ele também auxilia os clientes na avaliação e análise das características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas. Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de riscos e reequilíbrio de portfólio e atualmente está gerenciando uma pequena carteira de contratos de futuros globais. Ele começou a trabalhar com o software TradeStation em 1992. De janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou o TS Express, uma revista bimestrual para usuários informados da TradeStation, fornecendo um fórum para pesquisa comercial relacionada ao controle de risco, métodos de negociação, negociação diária, Estratégias de curto prazo versus longo prazo, seleção de comércio, filtragem de entrada, negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e mercados de Forex. A TradeStation Securities (anteriormente Omega Research) escolheu-o para ser seu colunista EasyLanguage e Editor contribuinte para o seu Journal trimestral. Ele foi um orador freqüente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy. Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures. O Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de negociação e aprender Easylanguage. Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar a Simulação de Monte Carlo para um portfólio usando análises de recompensa a risco especificamente adaptadas às necessidades dos hedge funds e comerciantes da TradeStation. O Sr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde ele trabalha em sua casa oferecendo serviços de consultoria de negociação e programação em tempo integral para uma clientela mundial. O Sr. Brower é formado em Engenharia Elétrica e MBA, Finanças. O que os outros têm a dizer sobre William Brower: eu tenho usado e escrevendo sistemas para a TradeStation desde o primeiro dia (eu tenho o bloco n. ° 1). Quando eu preciso de ajuda no código, há apenas duas pessoas que eu chamo: Mark Mills na TradeStation ou William Brower no InsideEdgeSystems quotYour módulo um é excelente. Então, muito novo para pensar e como desenvolver diferentes estratégias de negociação. Suas estratégias de comerciante de ferramentas PDF são muito boas, mas mantenha-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o risco de negociação Nota: Todas as vendas finais e com o entendimento de que você leu e compreende a seguinte divulgação sobre o Riscos de negociação. Leia atentamente antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou sistemas. Disclaimer sobre as ilustrações em e / ou quaisquer relatórios de simulação: Disclaimer sobre as muitas ilustrações de sistemas e desempenho: resultados nesta publicação: Existe um risco significativo de perda na negociação de futuros. O uso de pedidos stop não garante perdas limitadas. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será, ou provavelmente, conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram essas ferramentas. O desempenho ilustrado assume um contrato de transação negociado e 0 turno redondo para comissão de corretagem e 0 por contrato de derrapagem. Mr. Brower não gerencia contas para clientes e nunca teve poder de advogado sobre contas que negociam esses sistemas. O Sr. Brower não está aconselhando ou solicitando que alguém troque ou use qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo. Estes são exemplos educacionais da arte da escrita e do desenvolvimento do sistema que ele quer compartilhar com você. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta para comprar ou vender futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados aos futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por permitir a reprodução dos resultados acima produzidos pelo TradeStation Software. A TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associada ou responsável por estes resultados. TRANSPORTADORES DE FUTUROS DE SEGURANÇA DESDE 1997 As seguintes informações são fornecidas sem garantia de qualquer tipo. Canal da Tendência Alpha-Beta O estudo Alpha-Beta Trend Channel usa o desvio padrão da variação do preço para estabelecer duas linhas de tendência, uma acima e uma abaixo da média móvel de um campo de preço. Isso cria um canal (banda), onde a grande maioria dos valores dos campos de preços ocorrerá. Arms Ease of Movement Desenvolvido por Richard W. Arms, Jr., esta rotina de análise se expande na ferramenta de gráficos do Sr. Arms Equivolume, quantificando os aspectos de forma das caixas plotadas. O objetivo dessa quantificação é determinar a facilidade, ou a falta dela, com o qual uma questão específica pode se mover em uma direção ou outra. A facilidade com que um problema se move é um produto de uma relação entre a altura (intervalo de negociação) e a largura (volume) da caixa plotada. Em geral, uma razão maior resulta de uma caixa mais larga e indica dificuldade de movimento. Uma proporção mais baixa resulta de uma caixa mais estreita e indica um movimento mais fácil. Essa relação é, então, relacionada a uma comparação entre os valores médios do intervalo de negociação de hoje e de ontem para determinar a facilidade do valor de movimento (EMV). Uma média móvel é então aplicada ao valor EMV - o período médio móvel pode ser variado para tornar o EMV flexível como uma ferramenta de negociação. Média verdadeira faixa O verdadeiro alcance é a maior das seguintes diferenças: Hoje alto até hoje baixinho Hoje alto para ontem fechado Hoje baixinho até ontem fechado O intervalo normalmente é alto-baixo. No entanto, sempre que o valor de ontem fechar não estiver dentro do alcance da barra de hoje, a regra b) ou a regra c) se aplica. Tal como acontece com a maioria dos outros indicadores, o valor periódico é somado e alisado para criar o indicador final. Bollinger Bands Bollinger Bands agrupa vendas por bandas acima e abaixo de uma média móvel simples. O desvio padrão dos preços de fechamento por um período igual à média móvel empregada é usado para determinar a largura da banda. Isso faz com que as bandas se apertem em mercados silenciosos e se afrouxem em mercados voláteis. As bandas podem ser usadas para determinar níveis de sobrecompra e sobrevenda, localizar áreas de reversão, metas de projeto para movimentos de mercado e determinar níveis de parada apropriados. As bandas são usadas em conjunto com indicadores como RSI, histograma MACD, CCI e Taxa de Mudança. Divergências entre bandas de Bollinger e outros indicadores mostram pontos de ação potenciais. Como orientação geral, procure oportunidades de compra quando os preços estão na banda baixa e oportunidades de venda quando a atividade de preços estiver na banda superior. Gráficos de velas Método de desenho de gráficos de estoque (ou commodity) que se originaram no Japão. Requer a presença de dados de preço aberto, alto, baixo e fechado a serem desenhados. Existem dois tipos básicos de candelas, o corpo branco e o corpo preto. Tal como acontece com os gráficos de barras regulares, uma linha vertical é usada para indicar os períodos (normalmente diariamente) de alto a baixo. Quando os preços fecham mais alto do que abriram, um retângulo branco é desenhado em cima da linha alta-baixa. Este retângulo origina-se no nível de preço de abertura e se estende até o preço de fechamento. Um dia ruim é desenhado em preto. A combinação de várias velas resulta em padrões (com nomes como dois corvos ou pufes angustiados) que dão uma visão da atividade de preços futuros. Para outras abordagens de gráficos japoneses, veja também os gráficos de Renko e Kagi. Oscilador Chaikin O Oscilador Chaikin é criado subtraindo uma média móvel exponencial de 10 períodos da linha AccumulationDistribution de uma média móvel de 3 períodos da Linha AccumulationDistribution. Índice de Canal de Mercadorias (CCI) O CCI é um sistema de tempo que é melhor aplicado aos contratos de commodities que têm tendências cíclicas ou sazonais. A CCI não determina o comprimento dos ciclos - é projetado para detectar quando esses ciclos começam e terminam através do uso de uma análise estatística que incorpora uma média móvel e um divisor refletindo os intervalos de negociação possíveis e reais. Embora desenvolvido principalmente para commodities, o CCI poderia ser usado para analisar ações também. M13 (HLC) H Preço mais alto por um período Preço mais novo por um período Preço de CCSSing por um período de média MOVGN-período de média móvel de M DAVG 1n x SUMi1 a n (ABS (MI-MAVG)) Índice de Seleção de Mercadorias O Índice de Seleção de Mercadorias está relacionado Ao Índice de Movimento Direcional. Considerando que o gráfico ADXR do DMI é usado para avaliar contratos a longo prazo, ponto de vista de tendência, o CSI é usado para classificar itens no curto prazo mais volátil. O Índice de Seleção de Mercadorias leva em consideração o ADXR do Índice de Movimento Direcional, o Rácio Real Médio, o valor de um movimento de um cêntimo, bem como os requisitos de margem e comissão. Quanto maior a classificação CSI, mais atraente é um item para negociação. Cutlers RSI Cutlers RSI é uma pequena variação do índice de força relativa original de Welles Wilders. O RSI é um oscilador de momentum usado para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda através da introdução em níveis específicos, geralmente 30 e 70, em um gráfico com escala de 0 a 100. O estudo também pode ser usado para detectar o seguinte: Movimento que pode não ser tão Prontamente aparente no gráfico de barras Falhas de balanço acima de 70 ou abaixo de 30 que indicam reversões Suporte e resistência Divergências entre RSI e preço Cutlers RSI é calculado da seguinte forma: RSI 100 - (100 (1 RS)) RS UPAV: x DNAV: x e . UPAV: período x (E, períodos encerra UP) DNAV: x (z: períodos fecha o ABAIXO) período A Fechar UP (ou ABAIXO) CLOSE - CLOSE previous Se a diferença for positiva, é Close UP. Se a diferença for negativa, o sinal é alterado e é um fim ABAIXO. Agregação de Demanda O Agregado de Demanda é usado de forma semelhante ao Índice de Demanda, mas adiciona Juros Abertos como uma consideração na fórmula. Em seus termos mais simples, o sistema confirma as tendências de preços ao analisar tendências simultâneas de Volume e Open Interest. Por exemplo, um aumento de preço, aliado ao aumento do volume e do interesse aberto, é considerado um indicador de alta. As interpretações são feitas com respeito à relação entre o movimento de Volume, Interesse aberto e Preço. Demand Index O Demand Index é um indicador líder que combina dados de volume e preço de forma a indicar uma mudança na tendência de preços. Ele é projetado para que pelo menos seja um indicador coincidente, nunca um atraso. O cálculo desse índice é relativamente complexo. Esta análise baseia-se na observação geral de que o volume tende a atingir o pico antes dos preços, tanto no mercado de commodities como nos mercados de ações. Detrend é simplesmente outra interpretação de uma média móvel. Ele fornece um meio de identificar ciclos subjacentes não aparentes quando a média móvel é vista em sua forma original, escondendo efetivamente os principais ciclos da vista. A linha de média móvel é desenhada como uma linha de linha linear e horizontal no gráfico Detrend. As barras de preços são então re-posicionadas ao longo desta linha, dependendo de sua relação com a linha média móvel. O Movimento Direcional do Índice de Movimento Direccional usa um conjunto de cálculos bastante complicado, projetado para classificar o movimento direcional de commodities ou ações em uma escala de 0 a 100. Para os comerciantes que empregam métodos de tendência, commodities ou estoque na parte superior do A escala seria atraente. Aqueles que utilizam métodos não-tendenciais, commodities ou rating de ações na parte inferior da escala devem ser considerados para negociação. No seu mais básico, o Movimento Direcional afetaria o comércio da seguinte maneira: posições longas seriam tomadas quando a linha DI atravessar a linha - DI. Posições curtas seriam tomadas quando a linha - DI atravessar a linha DI. Outros componentes deste índice são as linhas ADX e ADXR. A Elliott Wave Elliott, a teoria das ondas vai além das técnicas de gráficos tradicionais, fornecendo uma visão geral do movimento do mercado que ajuda a explicar o porquê e onde determinados padrões de gráficos se desenvolvem. Os três principais aspectos da análise das ondas são padrões, tempo e proporção. O padrão básico de Elliott consta de uma tendência de alta de 5 ondas seguida de uma correção de três ondas. Cada perna de uma onda, por sua vez, consiste de ondas menores. As ondas de Elliott podem ser usadas para definir com sucesso onde o mercado atualmente está em relação ao quadro geral, mas geralmente não é confiável para negociação de curto prazo. Ratios Fibonacci e retransmissões Eles podem ser aplicados tanto ao preço quanto ao tempo, embora seja mais comum usá-los nos preços. Os níveis mais comuns utilizados na análise de retracement são 61,8, 38 e 50. Quando um movimento começa a reverter, os 3 níveis de preços são calculados (e desenhados usando linhas horizontais) usando movimentos de baixo a alto. Esses níveis de retracement são então interpretados como níveis prováveis onde o contador irá parar. É interessante notar que os índices de Fibonacci também eram conhecidos pelos matemáticos gregos e egípcios. A razão era conhecida como o Golden Mean e era aplicada na música e na arquitetura. Uma espiral de Fibonacci é uma espiral logarítmica que rastreia os padrões de crescimento natural. Gann Square O Gann Square é um sistema matemático para encontrar suporte e resistência com base em uma mercadoria ou estoque, preço baixo ou alto por um determinado período. A obtenção de um nível de preço particular em um quadrado indica o próximo pico de preço provável ou o vale do movimento futuro. Os níveis de preços prováveis tendem a ser mais confiáveis se forem extrapolados a partir dos valores do quadrado de Gann ao longo de um dos principais eixos da Praça de Gann. O quadrado Gann é gerado a partir de um valor central, normalmente um ciclo ou baixa de todos os tempos ou cíclica. Se um baixo é usado, os números são incrementados por uma quantidade constante para gerar o quadrado de Gann. Se um alto é usado, os números são diminuídos durante a geração quadrada. Índice de Haurlan Este indicador é calculado diariamente a partir da pluralidade de avanços da NYSE sobre declínios. Existem três componentes do índice Haurlan: Prazo curto, prazo longo e prazo intermediário. 1) Curto prazo. Uma média móvel exponencial de 3 dias é tomada dos avanços líquidos da NYSE sobre declínios, medindo a condição de curto prazo do mercado. Quando este índice se move acima de 100, um sinal de compra de curto prazo de mercado é gerado. O sinal está em vigor até que o mercado caia abaixo de -150, altura em que um sinal de venda é gerado. O sinal de venda permanece em vigor até o índice se mover acima de 100 novamente. 2) Prazo intermediário. O mesmo que acima, mas com uma média móvel exponencial de 20 dias. Este índice é considerado o mais importante dos três. As compras e vendas de mercado são determinadas neste índice pelo cruzamento de linhas de tendência ou níveis de resistência de apoio, dependendo do mercado em questão. Por exemplo, quando o mercado está baseando-se em preparação para uma tendência de alta, um nível de resistência pode ser configurado. Uma vez que seu valor é determinado, os sinais de compra e venda podem ser gerados para esse mercado. 3) Longo Prazo. O mesmo que acima, exceto para uma média móvel exponencial de 200 dias. Útil para determinar tendências, mas não para sinais. Padrão do ombro do amplificador principal Também pode ser invertido. Um padrão de reversão que é um dos padrões mais comuns e confiáveis. É composto por um rali que acaba com um avanço bastante extenso. É seguida por uma reação em menos volume. Este é o ombro esquerdo. A cabeça é composta por um aumento no volume alto que excede o preço do rali anterior. E a cabeça é composta por uma reação até o fundo anterior no volume de luz. O ombro direito é composto por um aumento que não excede a altura da cabeça. Em seguida, é seguida por uma reação para baixo. Esta última reação para baixo deve quebrar uma linha horizontal desenhada ao longo dos fundos dos mínimos anteriores do ombro e cabeça esquerda. Este é o ponto em que o maior declínio começa. A maior diferença entre uma parte superior e inferior da cabeça e do ombro é que o fundo deve ter uma grande explosão de atividade na fuga. Herrick Payoff Index Esta é uma ferramenta de negociação de commodities, útil para o início das mudanças na direção da tendência de preços. O índice de pagamento é melhor usado para distinguir as tendências que estão destinadas a continuar daqueles que provavelmente serão de curta duração. O Índice de Pagamento é uma ferramenta de troca de commodities que é útil na identificação precoce das mudanças na direção das tendências de preços. O Índice de Pagamento freqüentemente ajuda a distinguir entre uma manifestação em uma tendência que está destinada a continuar e uma mudança de tendência significativa que proporcionará uma oportunidade comercial vantajosa. O Índice de Pagamento tende a dar sinais coincidentes dentro de um dia ou dois antes de uma mudança significativa na tendência de preços. Esta ação antecipada é realizada através do uso do volume de negociação e do interesse aberto do contrato para modificar a ação de preço. Os analistas observaram que as tendências de volume muitas vezes mudam antes de uma mudança de tendência de preços. Há também relações geralmente aceitas entre a tendência de preços e a tendência de interesse aberto. Gráfico de Kagi, como gráficos de castiçal e Renko, os gráficos de Kagi vêm do Japão e foram feitos populares nos EUA por Steve Nison. Os gráficos da Kagi exibem uma série de linhas verticais de conexão onde a espessura e direção das linhas dependem da ação de preço. Se os preços de fechamento continuam a se mover na direção da linha Kagi vertical anterior, então essa linha é estendida. No entanto, se o preço de fechamento reverte por um montante de reversão predeterminado, uma nova linha Kagi é desenhada na próxima coluna na direção oposta. Um aspecto interessante do gráfico Kagi é que quando os preços de fechamento penetram nas colunas anteriores altas ou baixas, a espessura da linha Kagi muda. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) O MACD é usado para determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado. Escrito para ações e índices de ações, o MACD também pode ser usado para commodities. A linha MACD é a diferença entre as médias móveis exponenciais longas e curtas do item escolhido. A linha de sinal é uma média móvel exponencial da linha MACD. Os sinais são gerados pela relação das duas linhas. Tal como acontece com RSI e Stochastics, divergências entre o MACD e os preços podem indicar uma próxima reversão da tendência. McClellan Oscillator Este índice é baseado nos avanços líquidos da New York Stock Exchange sobre declínios. Fornece uma medida de condições como overboughtoversold e direção do mercado de curto a intermediário. O Oscilador McClellan mede um mercado de urso vendendo clímax quando registra uma leitura muito negativa na vizinhança de -150. Um pulso de compra acentuado no mercado seria indicado por uma leitura muito positiva, bem acima de 100. O Momentum fornece uma análise das mudanças nos preços (em oposição às mudanças nos níveis de preços). Alterações na taxa de subida ou descida são traçadas. A linha Momentum é representada de forma positiva ou negativa em uma linha reta que representa o tempo. A posição da linha do tempo é determinada pelo preço no início do período Momentum. Os comerciantes usam essa análise para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando um ponto positivo máximo é alcançado, o mercado é dito ser sobrecompra e uma reação descendente é iminente. Quando um ponto negativo máximo é atingido, o mercado é dito ser sobrevoado e uma reação ascendente é indicada. Médias móveis A média móvel é, provavelmente, o indicador mais conhecido e mais versátil no contador de instrumentos analistas. Ele pode ser usado com o preço de sua escolha (altos, fechamentos ou o que quer que seja) e também pode ser aplicado a outros indicadores, ajudando a suavizar a volatilidade. Como o nome indica, a média móvel é a média de uma determinada quantidade de dados. Por exemplo, uma média de 14 dias dos preços de fechamento é calculada adicionando as 14 últimas fechaduras e dividindo por 14. O resultado é anotado em um gráfico. No dia seguinte, os mesmos cálculos são realizados com o novo resultado sendo conectado (usando uma linha sólida ou pontilhada) para o ontemquos. E assim por diante. As variações da média móvel básica são as médias móveis ponderadas e exponentes. Indicador Norton HighLow O indicador Norton HighLow usa resultados do Índice de Demanda e do estudo estocástico e foi projetado para escolher topes e fundos em gráficos de preços de longo prazo. São geradas duas linhas: a linha NLP e a linha NHP. O sistema também usa linhas de nível em -2 e -3. O cruzamento da linha NLP -3 para a desvantagem é o sinal de que um novo fundo ocorrerá em 4-6 períodos, usando dados diários, semanais ou mínimos. Da mesma forma, o cruzamento da linha NHP -3 para a desvantagem indica um novo topo no mesmo período. O indicador tende a ser mais confiável usando dados de longo prazo (semanalmente ou mensalmente). Quando qualquer indicador cair abaixo do nível - 3, uma inversão pode ser iminente. A inversão (ou gancho) é o sinal para entrar no mercado. Para maior confiabilidade, use o Norton HighLow Indicator juntamente com outros estudos para confirmação. Uma maneira de medir a volatilidade é medir os intervalos diários entre o alto e o baixo. A volatilidade é alta quando o intervalo diário é grande e baixo quando o alcance diário é pequeno. O estudo Notis V contém dois indicadores separados. Ele divide a volatilidade do mercado em componentes ascendentes e descendentes (UVLT e DVLT). Ambos são plotados separadamente na mesma janela e podem ser plotados como um oscilador. O componente ascendente também é comparado com a volatilidade total (UVLT DVLT) e expresso como uma porcentagem, portanto, o nome, V. A volatilidade pode ser uma chave para negociação de opções. Um bom senso de volatilidade do mercado pode ajudá-lo a evitar esses momentos frustrantes quando o mercado se move, mas sua opção ainda perde valor. On Balance Volume (OBV) O OBV é um dos indicadores de volume mais populares e foi desenvolvido por Joseph Granville. Construir uma linha OBV é muito simples: o volume total para cada dia é atribuído um valor positivo ou negativo, dependendo se os preços se fecharam mais ou menos nesse dia. Um maior fim resulta no volume desse dia para obter um valor positivo, enquanto um menor fechar resulta em valor negativo. Um total em execução é mantido adicionando ou subtraindo cada volume de dias com base na direção do fechamento. A direção da linha OBV é a coisa a observar, e não os números de volume reais. CTodays Fechar CPYesterdays Fechar VTodays Volume Parabolic (SAR) O Parabolic é um sistema TimePrice para a configuração automática de paradas. A parada é uma função de preço e de tempo. O sistema permite alguns dias para a reação do mercado depois que um comércio é iniciado após o qual as paradas começam a se mover em quantidades diárias incrementais mais rápidas na direção em que o comércio foi iniciado. Por exemplo, quando uma posição longa é tomada, a parada vai subir, independentemente da direção do preço. No entanto, a distância que a parada se move é determinada pela distância favorável que o preço se moveu. Se o preço não se mover favoravelmente dentro de um determinado período de tempo, a parada inverte a posição e começa um novo período de tempo. Gráficos de figura de amplificador de ponto O método de classificação de ponto e figura (PF) é uma técnica que tem sido usada por muitos anos na análise das variações nos preços dos estoques e commodities. Existem vários tipos de métodos de gráficos PF. Alguns empregam linhas de tendência, níveis de resistência e várias outras adições ao gráfico. Neste estudo, nos preocuparemos apenas com os gráficos do tipo de reversão diária. A principal vantagem de um gráfico PF é que é muito mais fácil de ler e interpretar do que outros tipos de gráficos. Todos os pequenos e muitas vezes confusos movimentos de preços são eliminados, e apenas as características mais importantes da ação de preço permanecem. Seria razoável pensar neste método como um filtro que (espero) permita apenas informações significativas para inserir o gráfico e, finalmente, o processo de decisão. São utilizados dois símbolos básicos: X Indica a continuação de um aumento de preço e é sempre empilhado na direção vertical. O Denotes the continuance of a decrease in price and is always stacked in the vertical direction. While prices are rising Xs are used. When falling, Os are used. They are always plotted on rectangular grid graph paper such that columns of Xs and Os alternate. A Point and Figure chart is characterized by the specification of two parameters: box size and reversal number. The box size dictates the price range associated with a particular box (cubical area within the grid), while the reversal number specifies the conditions which terminate a column of Xs and begin a column of Os and vice-versa. Price Patterns Price Patterns are formations which appear on commodity and stock charts which have shown to have a certain degree of predictive value. Some of the most common patterns include: Head amp Shoulders (bearish), Inverse Head amp Shoulders (bullish), Double Top (bearish), Double Bottom (bullish), Triangles, Flags and Pennants (can be bullish or bearish depending on the prevailing trend). Randow Walk Index This indicator is defined as the ratio of an acutal price move to the expected random walk. If the move is greater than a random walk, and thus a trend is present, its index will be larger that 1.0 Rate of Change Rate of Change is used to monitor momentum by making direct comparisons between current and past prices on a continual basis. The results can be used to determine the strength of price trends. Note: This study is the same as the Momentum except that Momentum uses subtraction in its calculations while Rate of Change uses division. The resulting lines of these two studies operated over the same data will look exactly the same - only the scale values will differ. RSI - Relative Strength Index This indicator was developed by Welles Wilder Jr. Relative Strength is often used to identify price tops and bottoms by keying on specific levels (usually 30 and 70) on the RSI chart which is scaled from from 0-100. The study is also useful to detect the following: Movement which might not be as readily apparent on the bar chart Failure swings above 70 or below 30 which can warn of coming reversals Support and resistance levels Divergence between the RSI and price which is often a useful reversal indicator The Relative Strength Index requires a certain amount of lead-up time in order to operate successfully. The formula for calculating the RSI is: rsi100-(1001-rs) rs average of x dayrsquos up closes divided by average of x dayrsquos down closes Renko Chart The Renko charting method probably got its name from renga, which is the Japanese word for bricks. Introduced by Steve Nison, a well-known authority on the Candlestick charting method, Renko charts are similar to Three Line Break charts except that in a Renko chart, a line is drawn in the direction of the prior move only if a fixed amount (i. e. the box size) has been exceeded. The bricks are always equal in size. Example: With a five unit Renko chart, a 20 point rally is displayed as four equally sized, five unit high Renko bricks. Stochastic The Stochastic Indicator is based on the observation that as prices increase, closing prices tend to accumulate ever closer to the highs for the period. Conversely, as prices decrease, closing prices tend to accumulate ever closer to the lows for the period. Trading decisions are made with respect to divergence between of D (one of the two lines generated by the study) and the items price. For example, when a commodity or stock makes a high, reacts, and subsequently moves to a higher high while corresponding peaks on the of D line make a high and then a lower high, a bearish divergence is indicated. When a commodity or stock has established a new low, reacts, and moves to a lower low while the corresponding low points on the of D line make a low and then a higher low, a bullish divergence is indicated. Traders act upon this divergence when the other line generated by the study (K) crosses on the right-hand side of the peak of the of D line in the case of a top, or on the right-hand side of the low point of the of D line in the case of a bottom. Two variations of the Stochastic Indicator are in use: Regular and Slow. When the Regular plot of the Stochastic too choppy, the Slow version can often clarify the results by reducing the sensitivity of the calculations. The formula is: Note: 5 Days is the most commonly used value for K K100 The D line is a 3 day smoothed version of the K line D100(H3L3) where H3 is the 3 day sum of (C-L5) and L3 is the 3 day sum of (H5-L5) Stoller STARC Bands STARC bands create a channel surrounding a simple moving average. The width of the created channel varies with a period of the average range thus the name (ST for Stoller, plus ARC for Average Range Channel). STARC Bands, in a fashion similar to Bollinger Bands, will tighten in steady markets and loosen in volatile markets. However, rather than being based on closes, the STARC Bands are based on the average true range, thus giving a more in depth picture of the market volatility. While the penetration of a Bollinger Band may indicate a continuation of a price move, the STARC Bands define upper and lower limits for normal price action. Swing Index The Swing Index (primarily for use with commodity trading) attempts to determine real market direction, and changes in direction, by making use of the most significant comparisons between the results (Open-High-Low-Close) of the current and previous days trading. Time Cycles Some analysts believe that price analysis alone only offers half the information needed for successful trading. The other part is time, more exactly time cycles, which give actual insight into understanding the movements of markets. Common cycles are the seasonal cycles apparent in many commodity markets, but cylces can be detected on intra-day charts as well. Trading Index This index (also kown as the Arms index, or TRIN) measures the relative strength of volume associated with advancing stocks against the strength of volume associated with declining stocks. When used as a short term indicator, readings below 1.0 are considered bullish while readings above 1.0 are considered bearish. An extreme bearish reading would be 1.5 or higher an extreme bullish reading would be .5 and lower. Readings of 2.0 or .3 would be considered climactic. For the intermediate term, a bearish sign is an index over 1.0, bullish under 1.0. For the long term, the Trading Index can be viewed as an overbought oversold indicator. Single linear exponential smoothing was developed in the early 1950s as a means of prediction along a straight line whose slope was based on previous data. The Triple Exponential Smoothing Oscillator (Trix) has now been developed to act on trends of a higher order than linear. Trix uses a one-day momentum of a triple exponential smoothed price series to produce an indicator which is cycle dependent. Changes in the Trix direction are less prone to whipsaws than standard cycle-momentum indicators. The period is chosen to filter out any insignificant cycles shorter than the period. Fourier Analysis or visual observation may be used to find the proper cycle length of a given market. Raising the number of days will remove more small cycles and smooth out the oscillator, but at the loss of sensitivity. The more smoothing that is applied to the data, the more of a lag in the oscillator, but not nearly the lag of a normal moving average. Volume Accumulation This volume indicator addresses some of On Balance Volumes shortcomings and was developed by Marc Chaikin. Where OBV assigns all of a days volume a positive or negative value, Volume Accumulation counts only a percentage of the volume as positive or negative, depending on where the close is in relation to the average price of the day. The only time the entire days volume is assigned a positive value is when the close is the same as the days high. The opposite applies for a close at the days low. Volatility This analysis is based on the idea that stocks bottom from panic selling, after which a rebound is imminent. One way of measuring this phenomenon is to observe a widening range between high and low prices each day. In general a progressively wider range, observed over a relatively short period of time, can indicate that a bottom is near. Price tops are generally reached at a more leisurely pace and can be characterized by a narrowing of the price range. This measure of the trading range takes place over a specified period in order to determine whether or not an issue is being dumped and is approaching a bottom. A pre-requisite to a valid bottom is an increase in the volatility line above the reference line. In a similar manner, an indication of an imminent top would be a decrease in the volatility line below the reference line. As long as volatility is rising, in all probability a stock will not approach a top. It should be noted that this study should be used in conjunction with trend following analyses and momentum oscillators for confirmation and accuracy. Please note: Education Center is designed to teach beginners about and how to trade the futures markets. However, before you begin trading on your own, we strongly advise you to first trade with the assistance of an experienced professional commodity broker. A broker can provide you with many valuable functions to suit your choice. You may only want to have a broker try to make sure you donrsquot make costly errors by incorrectly initiating and exiting a trade (a common error among beginning traders). On the other hand, you may want the broker to take a more active role: acting as a sounding board for your trades, providing his trading recommendations, research reports, charts, and other helpful trading tools. Or, you may want the broker to find you a commodity trading advisor that best meets your investment goals, affordability, and suitability to professionally manage your account. Whatever your needs are, a United Futures Trading Broker is a trained professional, there to help and provide you the level of service that you want. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. The risk of loss exists in futures and options trading.
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