Opção Binária Gama

Scalping Gamma Strategy. Os comerciantes de guia completo estão usando Scalping Gamma Strategy como um método de rotina para comprar e vender títulos, câmbio e outras commodities. É uma técnica prática e lógica. O ponto de ação básico é fazer mover momentum rápido. A lógica por trás desses movimentos são as configurações de leitura que fluem em uma ordem única. É aplicado para comprar ações ou chamadas e vender itens quando as ações estão em declínio e vender itens quando as ações aumentam devido aos comícios. Por que aplicar a estratégia Gamma Scalping A opção binária básica Scalping Gamma Strategy é ganhar ganho ao fazer posições longas na gama no momento, quando o mercado está mudando. Se considerarmos que a volatilidade de uma mercadoria é muito barata é interpretada na língua da bolsa de valores que a volatilidade desse item é maior do que o preço de mercado. Tais circunstâncias podem ser rentáveis ​​ao obter uma posição de opção e avançar no mercado à vista. Todos esses movimentos possuem longas posições gama. Também deve ser lembrado que quando o valor do ativo aumenta, sua opção delta também aumenta. Se um investidor estiver em uma posição de opção longa e o tenha protegido, ele obterá uma longa posição delta com o aumento no local. É insignificante se se trata de uma longa posição de colocação ou chamada. A razão por trás disso é que o delta aumentará em caso de aumento em qualquer compra. Para manter a posição média, o investidor deve vender parte do ativo subjacente. Ele deve comprar o local se o recurso diminuir. Por isso, devido a tais mudanças, o investidor sempre será negociado na venda alta e comprando baixo. A maior vantagem de usar uma estratégia binária de estratégia binária é que ele anula os efeitos nocivos da decadência do tempo e o colapso da Vega. Quase todas as estratégias de gaming scalping podem ser afetadas por outros fatores como volatilidade ou liquidez. É por isso que a taxa de rentabilidade pode diferir em cada caso. Mas, estes dois são de primordial importância para aqueles que aplicam o escalpelo de gama. Muitas empresas comerciais estão usando isso como um pivô para suas atividades operacionais, enquanto esperamos voltar ao ponto neutro. Estratégia Gamma Scalping para comerciantes binários experientes As opções binárias estratégia gamma scalping é uma estratégia de negociação avançada para comerciantes de opções binárias experientes. Somente os comerciantes que são extremamente experientes e bem capitalizados devem considerar o uso da estratégia de escalação gamma. Delta amp Gamma Gamma é um termo grego usado para descrever a taxa de mudança de opções financeiras delta em comparação com o preço das opções subjacentes ao ativo. Delta ou taxa de hedge na negociação financeira refere-se ao índice de variação do preço do ativo subjacente comparado ao preço das opções. Por exemplo, uma opção possui delta de 0,75, isso significa para cada 1 alteração no preço de um ativo subjacente, o preço da opção variará em 0,75. Por outras palavras, se uma opção tiver uma gama de 0,10, isso significa que a opção mudará em 0,10 delta à medida que o preço do subjacente muda. Por que Gamma é importante À medida que uma opção se move mais para o dinheiro, maior será a delta de opções e quanto mais se afastar do dinheiro, menor será o delta de opções. Uma vez que o preço de um ativo subjacente nunca é constante em um mercado dinâmico, isso significa que as opções delta também estarão mudando constantemente. Compreender as mudanças nas opções delta é crucial para um comerciante, pois pode afetar a linha de fundo dos comerciantes. Portanto, há uma necessidade de acompanhar uma gama de opções. A estratégia Gamma Scalping Explicada Basicamente, a estratégia de escalação de gama busca ganhos de couro cabeludo através do ajuste de uma delta de opções, empatando uma longa posição de gama em tempos de mudança de mercado. Nos mercados financeiros se a volatilidade de um ativo subjacente for considerada muito barata, isso significa que a volatilidade desse ativo subjacente é maior que o preço de mercado. Sob tal situação, pode ser rentável para um comerciante abrir uma posição de opção e mover essa posição para a frente no mercado à vista, uma vez que todas essas manobras possuem posições longas de gama. Como mencionado anteriormente, quando um preço de ativos subjacentes aumenta, suas opções delta também aumentam. E se um comerciante assumiu uma posição de opção longa e tivesse protegido sua posição, ele também ganharia uma longa posição de delta do consequente aumento no mercado à vista. É imaterial se o comerciante tenha investido em uma longa posição de colocação ou chamada, uma vez que as opções delta ainda aumentarão com o aumento do preço do ativo subjacente. Para manter uma posição média no mercado, um comerciante simplesmente simplesmente tem que comprar coloca se quiser adicionar a sua posição ou vender chamadas para diminuir sua exposição e vice-versa (dependendo se ele está enfrentando longos deltas ou deltas curtos). Vantagem e desvantagem A principal vantagem da estratégia de escalação em gama é o fato de que ele anula o efeito negativo do tempo de decaimento (theta) e colapso nas opções Vega. Isso se deve ao fato de que todas as estratégias de escalação em gama são afetadas, em certa medida, pelas mudanças na liquidez e na volatilidade. No entanto, a desvantagem desta estratégia é o fato de que um comerciante pode precisar aguardar algum tempo antes de fazer sua jogada antecipada, o que acabará por resultar em sua posição perdendo o valor devido a theta. No entanto, tentar comprar paciência e compensar theta é toda a ideia da estratégia de escalabilidade em gama. Divulgação de risco O BinaryOptionsLeader e todas as entidades associadas a ele não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Isso inclui análise, notícias, material didático e citações do mercado. Esteja ciente dos riscos associados à negociação dos mercados financeiros, não invoque mais dinheiro do que você pode perder. Os riscos envolvidos na negociação de opções binárias podem ser elevados e podem não ser adequados para todos os investidores. O BinaryOptionsLeader não é responsável por qualquer perda comercial de seus leitores usando os dados contidos neste site. Os preços podem ser diferentes e não sempre precisos para os preços em tempo real. Eles são fornecidos apenas como um guia para a negociação. Copyright 2017 Opções Binárias MiddotBinary Options Greeks O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, comumente conhecida como Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como gregos de opções. Ao monitorar as mudanças no valor da opção Gregos, um comerciante pode calcular as mudanças no valor de um contrato de opção. Coletivamente, existem cinco opções de gregos, que medem a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes: Mudanças no preço do subjacente Taxa de juros Volatilidade Decadência do tempo Os cinco gregos da opção, que um comerciante de opções binárias deve obrigatoriamente Familiarizados, são os seguintes: Delta, que é considerado a variável mais importante entre os gregos da opção, representa uma sensibilidade das opções às mudanças no preço de um ativo subjacente. Por outras palavras, a Delta ou a taxa de cobertura refletem a quantidade de variação no preço de uma opção por uma 1 mudança no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego, o Delta pode ter valores positivos e negativos. O valor Delta não permanece fixo e muda como uma função de outras variáveis. Se o preço de um subjacente suba, o preço de uma opção de chamada também aumentará (assumindo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for 10 e as opções, o valor Delta é 0,7, em seguida, para cada aumento de dólar no preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará 0,70. Por outro lado, por cada redução de dólar no preço do ativo, o preço da chamada diminuirá em 0,70. Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento de dólar no preço de um ativo subjacente resultará em uma diminuição no preço de uma opção de venda em 0,70 e vice-versa. Agora, considere as opções binárias, que é uma derivada matemática das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma troca, uma ligação binária ou colocada mais próxima do preço subjacente terá o Delta mais alto. O valor Delta de uma opção binária pode atingir um momento infinito antes da expiração, levando assim a um lucro do comércio. O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo enquanto o valor Delta para posições binárias é sempre negativo. Anteriormente, neste artigo, mencionamos que a Delta é um número dinâmico, que sofre mudanças ao mesmo tempo que as mudanças no preço de uma ação. A taxa em que o valor de Delta irá mudar para uma 1 mudança no preço de um estoque é chamado de gama. Assim, pode-se inferir que as opções com alta gama responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente. Consideremos que uma opção de chamada possui um Delta de 0,40. Então, quando o preço do subjacente aumenta em 1, o preço da chamada aumentaria em 0,40. No entanto, uma vez que o preço das opções aumenta em 0,40, o valor Delta não é mais de 0,40. Isso ocorre porque a opção de compra seria um pouco mais profunda no dinheiro. Assim, o Delta se aproximará de 1,0. Vamos assumir que o Delta agora é 0.60. A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,6082110.40), para uma 1 alteração no preço do ativo subjacente é o valor da gama para o contrato de opções fornecido. O Delta não pode exceder 1,0 como mencionado anteriormente. Assim, Gamma diminuirá (se tornará negativo) à medida que a opção vai mais fundo no dinheiro. Gamma, representada pelo alfabeto grego, desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de chamada de chamada binária se aproxima do preço-alvo. O Gamma aumenta bruscamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, Gamma atua como um indicador para o valor futuro do Delta. Assim, é uma ferramenta útil para hedging. Theta, comumente designado por "decadência do tempo", provavelmente seria o jargão mais discutido por analistas técnicos. Theta, representada pela carta grega, refere-se ao montante pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuirá correspondente a uma mudança de um dia no prazo de validade de um contrato de opção. O valor de uma opção de chamada ou colocação diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que, mesmo que o preço subjacente de um ativo não mude, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá seu valor total no momento do caducidade. O fator Theta é uma obrigação a considerar ao negociar opções de baunilha. No caso de opções binárias, desde que o preço permaneça acima do preço da chamada ou abaixo do preço de colocação, o comércio resultará em lucro. Sendo assim, o valor de um comércio de chamadas em binário aumenta teoricamente com a aproximação do tempo de expiração. As opções convencionais de callput, por outro lado, perderão seu valor de tempo e trocarão em seu valor intrínseco. Existem alguns corretores binários que permitem que os comerciantes saem antes do prazo de validade. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o comércio for no dinheiro) geralmente aumentará à medida que a expiração se aproximar. Essa facilidade de lucro é compatível com a discussão acima. É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de nenhum dos ativos negociados nos mercados financeiros é similar. Além disso, a volatilidade implícita de qualquer bem dado não permanece constante. Uma mudança na volatilidade implícita de uma segurança causaria uma mudança, menor ou maior, no preço de uma opção de chamada ou venda. Assim, a Vega refere-se ao quantum de mudança visto no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente. Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que uma maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento potencial de preços de um ativo subjacente. Deve-se notar que uma opção de chamada ou opção com prazo de validade de um ano pode ter um valor Vega até mesmo até 0,20. A volatilidade é um inimigo para um comerciante de opções binárias, no sentido de que pode transformar um comércio rentável (no dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento do vencimento. Assim, podemos argumentar que o Vega elevado não é preferível para um comerciante de opções binárias. As taxas de juros têm um impacto no preço das opções de compra e venda. A mudança no preço das opções de compra e venda para uma mudança de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opções de baunilha a curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, os analistas raramente falam sobre isso. Somente aqueles comerciantes que trocam opções de longo prazo, como LEAPS, são afetados por Rho ou o custo de transportar. Naturalmente, pode-se entender que Rho, representado pelo alfabeto grego, é insignificante para um comerciante de opções binárias, uma vez que a maioria das operações de opção binária tem prazo de validade relativamente curto e nenhum custo de carry é cobrado depois de entrar em um comércio. Ao gerenciar os valores Delta, Gamma e Theta de forma eficiente, um comerciante não pode apenas selecionar negócios adequadamente, mas também conseguir um risco desejado para recompensar a proporção. Além disso, o conhecimento de opções de gregos permitiria que um comerciante criasse estratégias de inter-mercado altamente benéficas a longo prazo. Leia mais artigos sobre Educação.